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テクニカルツール 逆ウォッチ曲線

2011.12.18.11:33

トレードをしているとほとんどの方は何かしらのテクニカルツールを利用していると思います。

トレンドを把握するため。
押し・戻りを判断するため。
エントリーやエギジットのタイミングをとるため。

などなどでしょうか。

MACDやストキャスティクス、ボリンジャーバンドや一目均衡表、ギャンボックスなどなど、数え上げればきりがありませんが、よく考えついたな~というツールも多々あります。

私の場合、結局自分にとってわかりやすいツールを利用することに落ち着いています。

さて、テクニカルの本を読んでいますと、これは面白いな~というツールにぶち当たります。

現物株などで有効なツールだと思いますが、

逆ウォッチ曲線

です。

非時系列のツールですが、株価と出来高の関係を縦軸と横軸に分けて、その接点を毎日結んでいきます。通常のケースでは時計と反対回りになるので、この名前がついたそうです。(実際の株価よりも移動平均線を利用したほうが良いという説もあるそうです)

一旦誰が考えたんでしょうね。

とても見やすいツールですが、全体のトレンドを把握した後、最終的なフィルターのひとつとして利用するのがいいのではないでしょうか。

いつの日か、とってもわかりやすいオリジナルなツールを生み出したいと夢見ている今日この頃です。

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2011年05月23日のトレード所感

2011.05.23.15:45

前半に9480下ブレイクでポジションを持ちますが、9450まで。思ったよりも伸びません。その後、よこよこ。

下にブレイクしてほしかったのに、今度は上にブレイク。
これが成功すれば、60分足のダイバージェンスが完成すると思い、思い切ってエントリーしましたが、あえなく逆襲。

ということで今日は負けです。

今日も一日ありがとうございました。

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ついてる個別株 4568 第一三共 12月07日

2010.12.07.16:17

【ついてる個別株 4568 第一三共】

トレード所感 : 第一三共は昨日下げ過ぎたからか、今日は底値が堅かったような気がします。日経よりも少しばかり強い動きで終始しました。

現在、ミニ1枚をショートでヘッジしていますが、一度日経が下に押してくれた段階ではずしたいと思っています。でも、押し目が本当にないですよね。ちょっとこの前までの日経の弱さから考えると雲泥の差のような気がします。

証券コード : 4568

銘柄 : 第一三共

ポジション : ロング

保有株数 : 600株 

購入日 : 2010年11月16日(火) 

決済日 : 未定

購入平均価格 : 1,806円

決済平均価格 : 円

今日の4本値&出来高 : 

始値・・・1,803円
高値・・・1,812円
安値・・・1,798円
終値・・・1,810円

出来高・・・2,004,800株

損益状況 :  2,400円 (手数料などは省いています。)

日経先物ミニヘッジ損益状況 : 
- 3,500円 (確定分) (手数料などは省いています。)
-20,000円 (確定分) (手数料などは省いています。)
5,500円 (確定分)   (手数料などは省いています。)
1,500円 (保有中)   (手数料などは省いています。)

総合計 :-14,100円 (手数料などは省いています。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

購入理由 : 日経平均の動きが天井なのか、あるいか調整中でまだ上に行くのか、判断に迷いました。今日の時点で新高値更新ということですから、今日の高値は仮のD地点になると思います。新高値を陰線でつけ、S波動の新高値になっています。

もしここからさらにD地点を目指す動きとなるようであれば、第一三共もそのまま上昇する可能性がありましたので、先物ヘッジ1枚の額に相当する株数を寄付きで持ちました。

ヘッジ : 日経が今日の段階で新高値をつけて陰線でひけていますので、D地点確定後の折り返しと考えるか、あるいはまだ上のD地点があるかどうか、迷いましたが、後場の後半に下げ始めましたので、日経225先物ミニ9,815円ショート1枚でヘッジしました。

このまま下げ続ければ、およそ同額のプラスとマイナスで影響はないと思います。日経平均がD地点からE地点をつけ、このE地点が強烈なサポートになり、リバウンドを始めた時、すなわち次回の底をつけた時にこのヘッジをはずしたいと思います。

ポジションを持つタイミングが悪かったのですが、値動きが日経よりも強いので、敢えてポジションをこの段階で持ちました。これからの様子は日々更新していきますので、参考にしてください。

ヘッジの際の日経先物ミニの建て玉枚数 : 1枚ショート  9,815円

第一三共
1,806円×0.1=180.6円
180.6円×600=108,360円

(日経先物ミニ)
9,815円×0.1=981.5円
981.5円×100=98,150円

(相殺関係)
108,360円≒98150円

ヘッジ後の手じまいライン : 2010年10月28日安値1,680円もしくは75日移動平均線1,702円

シナリオ : 日経平均がE地点をつけたことを確認し、ヘッジをはずします。その後、日経平均はEからFへ、第一三共 はGからHへ目指す動きで利益を取りたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実験室では損切りもしくは利益確定までの道のりを随時更新していきたいと思います。

尚、この個別株トレードの損益などに関しましては、ついてる仙人さんの責任は全くありません。あくまでも私個人の責任の範囲内でトレードを行いますので、ご覧になる方はそのようにお考えいただきますようお願い申し上げます。

詳しくはこの本をご覧ください。

株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式
(2009/11/20)
ついてる仙人

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COP/OP/XOP

2010.07.07.10:34

ブル、ベア相場に関わらず、目標数値というものがあると思います。

もちろんトレードする時間枠がそれぞれのトレーダーによって違いますので、この目標数値もトレーダーが採用するチャートによって、大きく異なると思います。

一目均衡表にもそういう目標数値設定があるのですが、私が採用しているのはディナポリレベルの目標設定方法です。

基準はOP。

OPとは目標ポイントになります。

考え方はいたってシンプルで、仮にブル相場と仮定した際、AポイントからBポイントまで上昇し、その後Bポイントで一旦仮の天井をつけた後、Cポイントまで下降します。(押し目をつけるということです。)

OPはAポイントからBポイントまでの高低差をCポイントにプラスすることにより、算出されます。

OP=C+(B-A)

そして、COPはそこまでの反発を予想できない場合に控えめな設定数値として考えます。XOPはその逆で期待大の場合、OPを超える数値を設定します。

特徴はどちらもフィボナッチ数を採用することです。

COP={C+(B-A)}×0.618
XOP={C+(B-A)}×1.618

もちろん全てが理想通りに行かないケースが多々ありますが、これは以前アップしましたフィボナッチトレースメントとの数値の一致によりさらに可能性が高くなるということです。

興味ある方は是非以下の本をご覧ください。

ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ)ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ)
(2004/11)
ジョー ディナポリ成田 博之

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MACD 移動平均収束拡散法

2010.05.31.00:40

ジェラルド・アペル氏により開発されたテクニカルの指標です。

基本的には指数平滑移動平均をベースにしています。詳しい算出方法は省きますが、一般的にMACDを算出する際、以下のパラメーターを利用するトレーダーが多いようです。

12・26・9

上記の数値を利用して考えると、

MACD = 12日間の指数平滑移動平均-26日間の指数平滑移動平均
シグナル = 9日間のMACD指数平滑移動平均 もしくは 9日間のMACD単純移動平均
OSCI = MACD-シグナル

ちなみにストキャスティクスのような上下の限界数字の設定はありません。

個人的にはこの数値ですとトレンド転換などに若干遅れを取るような気がしますので、数値は変えて利用しています。

皆さんはMACDをどのようにご利用でしょうか。

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ストキャスティクス

2010.05.31.00:18

ジョージ・レイン氏によって開発されたオシレーターです。

今では様々なタイプのストキャスティクスがあり、開発者の知らないものまであるそうです。

・レインストキャスティクス
・ロウストキャスティクス
・ファーストストキャスティクス
・スローストキャスティクス
・修正ストキャスティクス

等など。

一般的には%Kと%DとSlow%D(SD)の3つの数値を利用することによりトレンドを確認します。

具体的な計算方法は以下の通りです。

%K =(当日の終値-過去A日間の最安値)÷(過去A日間の最高値-過去A日間の最安値)×100
%D ={(当日の終値-過去A日間の最安値)のB日間合計}÷{(過去A日間の最高値-過去A日間の最安値)のB日間合計}×100
Slow%D(SD) = %DのC日間MA

%Kと%Dの組み合わせをがファースト・ストキャスティクス。
%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス。

上下のラインを30%と70%、25%と75%、20%と80%といったあたりに意味を持たせているトレーダーが多いようです。その範囲内でのクロスでポジションを持つといったトレードになると思います。

個人的にはスローストキャスティクスを利用し、パラメーターの数値も一般的なものとは変えて利用しています。ファーストストキャスティクスを利用するとどうも感度が良すぎるような気がするためです。

皆さんはどういう利用の使い方をされているでしょうか。

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RSI 相対力指数

2010.05.30.23:42

J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア氏により開発されたオシレーターのうちのひとつです。

考え方はいたって簡単ですが、過去14日間の前日比値上がり幅と前日比値下がり幅を捉えて行きます。
前日比値下がり幅は絶対値を利用し、マイナスとしては考えません。

過去14日間の前日比値上がり幅・・・A
過去14日間の前日比値下がり幅・・・B

ここから次の計算式を求めます。

A ÷ ( A + B ) × 100 = RSI (相対力指数)

J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア氏自身は14日間を推奨しているそうですが、ちなみに私は9日間と14日間を併用して利用しています。

よく言われていることは、

・RSIが70を超えると天井が近いシグナルで、30を割ると底が近いシグナル
・RSIと株価のダイバージェンスはトレンド転換のサイン

ということですが、もちろんダマシも含まれると思います。

個人的には9日間と14日間のクロスやその位置関係などに注目しますが、ダイバージェンスはなかなか有効のようです。

どちらにしても、これは自分自身がトレンドを確定するためのサポート的なテクニカル分析なので、このサインだけで決め打ちすることはありません。

皆さんはどのように利用されているでしょうか。

さらに詳細を知りたい方は以下の本がお勧めです。

ワイルダーのテクニカル分析入門――オシレーターの売買シグナルによるトレード実践法 (ウィザード・ブックシリーズ)

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エリオット波動

2010.05.29.13:41

R.N.エリオット氏の論文が1938年に発表されています。これが元になり、1946年に波動理論の決定版「自然の法則-宇宙の神秘」という本が書かれているそうです。

この理論にはパターン・比率・時間が重要な要素として機能していますが、基本的には5つの上昇波と3つの下降波に分けて考えることができるようです。

上昇波・・・1・2・3・4・5
下降波・・・a・b・c

さらに5つの上昇波を分解してみますと、

スタート地点から1の山を経て2の谷までを上昇波と下降波に分けて考えることにより、

上昇波・・・1・2・3・4・5
下降波・・・a・b・c

という細かい動きを捉えることができるようになります。

これを繰り返すと際限がないと思うのは私だけではないと思いますが・・・。

この分解を行うと、本来の5つの上昇波は21の細かい波に分かれ、3つの下降波は13の細かい波に分かれます。
次の段階にエスカレートすると89の波と55の波に分かれます。

ここまで来ると何か気付いた人がいるかもしれません。

第一段階:上昇波(1)下降波(1)=合計【2】
第二段階:上昇波(5)下降波(3)=合計【8】
第三段階:上昇波(21)下降波(13)=合計【34】
第四段階;上昇波(89)下降波(55)=合計【144】

1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144・・・・・

なんと、フィボナッチ数なのですね。ちょっと感動です。

波の特徴としては以下のような意味合いがあるようです。

第1波:これまでの相場の下降局面が行き過ぎていた場合などに、反発が強くなり底値の形成を行うような形で出現する。

第2波:第1波が単なる反発によるものであるため、ある程度の反発が収まると調整局面に入り、相当下降する波がやってくる。この波のボトムが第1波のボトムと比べると上値で収まるようであれば、伝統的なダブルボトムやトリプルボトム、逆ヘッドアンドショルダーなどのチャートを形成しやすい。

第3波:この段階まで来るとテクニカル分析でもトレンドフォローのサインをしっかりと出し、何らかのファンダメンタルズ的なポジティブなニュースも出てきやすい。上昇波の中では最も力強い波と考えられている。

第4波:第2波と同様に調整局面がスタートする。ただし、第4波の底は第1波の天井よりも上になることがエリオット波動の原則である。

第5波:最後の上昇局面であるが、第3波と比べると力強さは欠けている。この段階になるとテクニカル分析が下降のシグナルを出し始めるため、注意が必要である。

a波:この波は上昇トレンド中の調整局面(押し目買いのポイント)だと勘違いされることが多い。出来高を含むテクニカル分析を行い、騙されないようにすべきである。

b波:下降トレンドに入った後の戻り売りのチャンス、あるいはまだロングポジションを持っていたならば、最後の売りのチャンスになる。

c波:a波のボトムを割り込むことにより、テクニカル的にも上昇トレンドの終了が決定的なものになる。第4波のボトムとa波のボトムをラインで結ぶとヘッドアンドショルダーが見える。

波動の動きを予測するためには、フィボナッチトレースメントの理論が有効だと思います。

さらに詳しく知りたい方には以下の本がお勧めです。

先物市場のテクニカル分析 (ニューファイナンシャルシリーズ)

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グランビルの法則

2010.05.29.00:36

ジョセフ・E・グランビル氏が1960年代に導き出した法則です。彼自身、移動平均線を考案していますので、自然な流れでこの法則に気がついたのかもしれません。

この法則は8パターンから構成されています。

株価と移動平均線の関係から売買サインを決定しています。

(買いシグナル)
1.移動平均が下降もしくは横ばいのときに、株価が下から上に突き抜ける。
2.移動平均は上昇傾向にあるとき、株価は下げて乖離するが、この乖離が大きくなれば反動する。
3.移動平均は上昇傾向にあるとき、株価はその上に位置するが、一旦移動平均に近づきはしても反転して上昇する。
4.移動平均は下降傾向にあるとき、株価はその下に位置するが、さらに乖離するとき、一旦上昇する。

(売りシグナル)
5.移動平均が上昇もしくは横ばいのときに、株価が上から下に突き抜ける。
6.移動平均が下降傾向にあるとき、株価は上げて乖離するが、この乖離が大きくなれば反転する。
7.移動平均は下降傾向にあるとき、株価はその下に位置するが、一旦移動平均に近づきはしても反転して下降する。
8.移動平均は上昇傾向にあるとき、株価はその上に位置するが、さらに乖離するとき、一旦下降する。

以上のようなパターンですが、特に4番目と8番目は逆張りのトレードになると思います。乖離率が大きくなり、必ずしも一旦反転することがなかったとしたら、相当のリスクを負うことになりますので、この手法はくれぐれも注意が必要です。

1番目と5番目はトレンド転換の時が多いと思いますが、他の指標と組み合わせて判断すべきだと思います。

4番目と8番目を除き、基本的にはトレンドフォローのトレードになると思いますが、例外もありますのでくれぐれも鵜呑みにせず、参考にしてください。

尚、移動平均の期間の問題があると思います。これはトレードする市場で自ら移動平均の期間を変えながら、最も良いと思う期間を設定して利用するのが良いのではないでしょうか。

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一目均衡表

2010.05.26.14:59

一目山人により発明された一目均衡表は以下の線から成り立っています。

転換線・・・(当日を含む過去9日間中の高値+安値)÷ 2
基準線・・・(当日を含む過去26日間中の高値+安値)÷ 2
先行スパン1・・・(当日の転換線+基準線)÷ 2 を当日を入れて26日未来の位置に置換する
先行スパン2・・・(当日を含む過去52日間中の高値+安値)÷ 2を当日を入れて26日未来の位置に置換する
遅行スパン・・・当日の終値を当日を入れて26日過去に置換する

この線から成り立つ一目均衡表に知りたい株価などのチャートを組み込めば、一目見て、状況がわかると思います。

判断ポイントは以下の通りです。

①転換線が基準線の下から上に交差した場合、好転したと表現する。この転換線と基準線だけの関係から考えると買いのシグナルとなる。

②上記の逆のケースでは逆転したと表現し、売りのシグナルとなる。

③ゴールデンクロス、デッドクロスという表現はしない。

④先行スパン1と2の間で形成される帯のことを抵抗帯という。

⑤基準線の方向性が大事。

⑥抵抗帯を下から上にいったん突破したら、その後は基本的に下支えとなる。この逆も同じことが言える。

⑦抵抗帯のねじれが生じる当日と株価が抵抗帯のねじれが生じた該当日にあたる日は相場の方向性に変化が生じやすくなる。

⑧遅行スパンが株価の下から上へ抜け出すことを好転すると言う。遅行スパンの好転は相場がまさに上げ相場に転換した表れ。逆行のケースを逆転と表現する。

⑨遅行スパンと抵抗帯の関係は、当日株価が抵抗帯を抜くだけでは不十分であり、遅行スパンが抜けた場合、確定する。

さらに好転に至るステップは以下の通りです。

①転換線に押さえられ下げ続いた相場がようやく転換線を突破する。(打診買い)

②次いで基準線を突破するか、または均衡表が好転する。

③遅行スパンが好転する。

④実線が抵抗帯の下限を突破。

⑤実線が抵抗帯の上限を突破。

以上のような順番で進行することが多いのですが、普通は②か③のステップで本格的な上昇相場になることが多い。

一目均衡表の基本数値は9、17、26の3つです。これらの数字により大きな影響を受けているようですが、その理由と根拠はよくわかりません。

少し気になる方は所有の株式などを一目均衡表で確認してみてはいかがでしょうか。

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ボリンジャーバンド

2010.05.24.10:49

ボリンジャーバンドはジョン・A・ボリンジャー氏が開発した有名なテクニカルツールです。
開発以前に清水正紀氏の「チャートの王者、日本式チャート」を読み、感銘を受けたそうです。

西洋と東洋の融合という意味もあり、ボリンジャーバンドは彼自身、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の中間的な意味合いで、ラショナル分析として位置付けています。

彼がまず勧めている点はボリンジャーバンドを利用する際の時間枠の考え方です。

例えば、日経225先物miniをトレードしている方々のブログで今日はトレンドの転換日だという書き込みが多く見受けられますが、それはあくまでもその人がどの時間枠によってトレードをしているかどうかという点で大きく変わってきます。

自分の長期・中期・短期時間枠を見つけだし、それぞれの時間枠に対し役割を持たせるということの重要性を説明しています。

1983年に生み出されたボリンジャーバンドは基本的にボラティリティがキーワードになります。
ぱっと見て、これほどわかりやすい指標もなかなかないのではないでしょうか。

もともとボラティリティを測定をする際に標準偏差の重要性に気がついたボリンジャー氏はある一定期間のデータの平均値を求め、平均値とデータ数値との誤差を考えます。ここまでなら正の数値のみではなく、負の数値も存在することになるため、誤差を二乗し、それらの数値を合計し、さらにその期間で平均値を出して、平方根を利用することにより、σを算出しています。

初期の設定は20日間(ほぼ一カ月間の取引日数)と±2σ(標準偏差)ということになります。

例えば、期間が違う場合、偏差の数字の変更を勧めています。

期間10日間のケースでは偏差を1.9倍
期間20日間のケースでは偏差を2.0倍
期間50日間のケースでは偏差を2.1倍

また2σのみではなく、1σのラインを合わせて利用することもひとつの利用方法になります。

ここでの平均値は単純移動平均を利用しています。それ以外の移動平均を利用してボリンジャーバンドを利用するというトレーダーもいるようですが、ボリンジャー氏は単純移動平均で十分だという見解のようです。

それではバンドの利用方法ですが、一番最初に注目するのはスクィーズだそうです。

例えば、過去6カ月間でもっともスクィーズが発生している場合などを捉え、ブレイクアウトの前触れを予感するというものです。またトレンドが発生した後、トレンドとは逆側のバンドの向きが広がった後に反転する際、トレンドの終焉を告げる可能性が高いということも述べています。

もうひとつ興味深いことはバンドにタッチした後に自動的にそれは平均値に回帰すると考える根拠はないそうです。

もっとも一般的なトレンドの転換はヘッドアンドショルダーとWボトムだと述べていますが、中でもWボトムの理想的な例を示しています。

最初の下降の次に反発があり、それから第二回目の下降があって次に上昇トレンドが始まる。これがWボトムの典型的なパターンですが、第二回目の下降が新安値を形成するかどうかは、絶対的な意味においては重要ではないそうです。注目すべき点は最初の安値はバンドの下部の外側まで下がり、二回目の安値は新安値であってもなくても、バンドの内側で止まるというものです。

出来高に関して言えば、第二回目よりも最初の下降の方が出来高が大きくなる。

こういったパターンが見つけられれば、かなりの可能性でWボトムが完成したと考えるべきだそうです。
(スパイクボトムの発生確率はWボトムよりも少ないと考えています。)

クラシックなパターンとしてヘッドアンドショルダーで天井を形成する場合、左肩がバンドを突き抜け、頭がバンドにタッチし、右肩がバンド内に収まる。そういうケースがもっともクラシックなわかりやすいパターンだと述べています。もちろんWボトム同様、二番目の新高値もしくは高値がバンドに届かないケースもあり、トレンドの弱さがあるので注意すべきだと述べています。

次にバンドウォーク(バンド上の横滑り)に関して、注意すべき点は終値がバンドの外側に出るのは、反転のシグナルというよりかは持続する可能性が高いシグナルと考えるべきだということです。

また複数の指標を利用する有効性を述べていると同時に意味合いのダブらないものを利用することも勧めています。

モメンタム・・・変化率、ストキャスティクス
トレンド・・・・MACD、線形回帰
センチメント・・プット・コールレシオ、センチメント調査
出来高・・・・・イントラディ・インテンシティ、マネーフローインデックス
買われ過ぎ・売られ過ぎ・・・RSI

など。

ちなみに私は日足チャートを把握するためにボリンジャーバンドを利用することが多いです。

さらに詳しく知りたい方は是非以下をご一読ください。

ボリンジャー・バンド入門 ― 相対性原理が取り明かすマーケットの仕組み (ウィザード・ブックシリーズ)

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移動平均

2010.05.20.23:38

移動平均は多くのトレーダーに最も親しみのある分析方法ではないでしょうか。

今では様々な移動平均があるそうです。

単純移動平均
加重移動平均
指数平滑移動平均
置換された移動平均

等など。

単純移動平均は中でも最も単純なものです。

例えば、5日間の移動平均を知りたい場合は過去5日間の終値を全て足し、それを5日間という日数で割ることにより、導き出す方法です。過去の価格はいずれも20%の比重を平等に持つことになります。

しかし、過去の5日間のデータを平等に足すことは直近の値動きに敏感に反応していないのではないかという疑問が持ち上がり、最新の終値に対し、最も比重を多くして、それぞれを掛け合わし、その和を加重された倍数の和で割って算出する方法が加重移動平均になります。

例えば、

1日目終値×1
2日目終値×2
3日目終値×3
4日目終値×4
5日目終値×5

上記の合計を(1+2+3+4+5)=15で割ることにより、平均を出すということになります。

しかし、単純移動平均も加重移動平均も設定された限定期間に対する平均を出しているという点からは抜け出していません。そこで過去の全てのデータに対して、コンピューターで算出したものを指数平滑移動平均と言います。

単純移動平均を利用している場合、例えば3日間や5日間の移動平均などの短期間の移動平均の場合は、実際の値動きが移動平均とクロスする回数が必然的に多くなります。もしクロスを理由にトレードを行う場合、そのダマシに引っ掛かる確率はなかなか下げることはできません。

そこで単純移動平均をそのまま、3日間分先に、あるいは5日間分先に表示させる置換された移動平均などを利用する場合もあります。これでダマシが少なくなるので、勝率が高くなると思います。

ジョン・J・マーフィー氏「先物市場のテクニカル分析 (ニューファイナンシャルシリーズ)の著者」は、移動平均を利用する際に並行して用いるフィルターに関しても紹介しています。

例えば、

終値だけではなく、4本値のそれぞれの値を利用して、移動平均を作成する。
移動平均を突破した際の突破基準を作る。(ブレイク後の一定割合の上昇や下降)
その他のチャートブレイクのパターンでも同じく分析を行う。
ブレイク後、1~3日間ポジションを取らずに様子を見る。
移動平均線を等間隔でずらし、そのブレイクも利用する。
高値と安値の移動平均を作成し、終値が高値ラインを上回ると買い、安値ラインに来るとポジションを解消する。

そういったフィルターを並行して利用するとさらに精度が上がるそうです。

ちなみに個人的には単純移動平均を利用しています。
陳満咲杜氏「着物トレーダーを卒業せよ陳満咲杜の為替の真実の著者」は単純移動平均を利用する際、3つの期間設定を推奨していますので私はそのまま、陳氏のアイデアを利用しています。

これはフィボナッチ数でもありますが、5日・13日・34日です。

それぞれを短期・中期・長期と考えて、本番でも効果を発揮しています。
よかったら試してみてください。

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フィボナッチトレースメント

2010.05.20.17:03

イタリアの数学者レオナルド・デ・ピサが13世紀初頭にアラビア式の数体系をヨーロッパに広めました。
「算盤の書」を出版し、当時もっとも有名な数学者の一人だと言われたそうです。
彼はフィボナッチと呼ばれ、現在のフィボナッチ数列の原形を見つけましたが、簡単に言うと以下のような無限に続く数列のことになります。

1・1・2・3・5・8・13・21・34・55・89・144・233・377・・・・・・・・

最初の数字と次の数字を足すとさらにその次の数字になるのですが、これが永遠と続きます。
そこにひとつの法則があるわけです。

最初の数字を次の数字で割ると、

1÷1=1
1÷2=0.5
2÷3=0.666
3÷5=0.6
5÷8=0.625
8÷13=0.615
13÷21=0.619
21÷34=0.617
34÷55=0.618
・・・

といった計算で数字が大きくなればなるほど、0.618という数字に限りなく近づいていくというものです。
詳細は省きますが、またこれに関連した数字で0.382、0.236、0.764などの数字が存在します。

それではなぜこの数列に注目したのかということですが、これは自然界に存在する数字であることが分かっています。マーケットも人間の作り出すもの。その人間が自然界からスタートしているもの。
よって、マーケットの中にフィボナッチ数が存在するはずであるという推測です。

日本でも1/3戻しや半値戻しなどと言われますが、ある程度似通ったラインにはなると思います。

自分が注目するマーケットをいろいろな時間足でフィボナッチトレースメントをすることにより、将来の動きに目安をつけることができるのかもしれません。これは私のトレードの基本をなしています。

それでは具体的に日経平均(現物)のこれまでの流れを少し検証してみます。
もちろんこのフィボナッチ数に影響されないこともしばしばあると思いますが、面白い事例があります。

日経平均はおよそ20年前に最高値を更新し、その後バブルの崩壊により値を崩してしまうわけですが、その日経平均のトレンドが下降する期間に一旦値を戻すタイミングが見受けられます。

簡単にその高値の数字を私なりに追っていきますと、

38,957円
37,886円
33,344円
27,270円
22,750円
20,833円
18,300円
14,601円
12,940円

といった数字を取り出すことが可能です。(もちろんそれ以外にも天井はあると思います)

さてそれでは最安値はどうでしょうか。

6,994円を仮に最安値と考えます。

それから計算に入ります。

( 最高値 - 最安値 )× 0.618 + 最安値
( 最高値 - 最安値 )× 0.382 + 最安値

38,957円が最高値、6,994円が最安値と仮定すると、上記の二つの式から以下の数字が導き出されます。

26,747円
19,203円

これを全ての高値から算出すると以下の数字が出てきます。

38,957円・・・26,747円、19,203円
37,886円・・・26,085円、18,794円
33,344円・・・23,278円、17,059円
27,270円・・・19,524円、14,739円
22,750円・・・16,731円、13,012円
20,833円・・・15,546円、12,280円
18,300円・・・13,981円、11,312円
14,601円・・・11,695円、9,899円
12,940円・・・10,668円、9,265円

この計算ではフィボナッチ数の0.618と0.382のみを利用しています。
それではこの計算で導き出された数字をご覧ください。
見覚えのある数字はないでしょうか。

2009年8月26日、民主党が政権を取る直前の日ですが、この日の高値は10,668円だったのです。
日経先物ではもちろんこの数字を若干上回りましたが、現物ではこの数字でぴったりと止まり、その後下げ始めました。

フィボナッチトレースメントはいろいろな利用方法があると思いますが、レジスタンスラインやサポートラインとして力強く働いていると個人的には考えています。

気になる人は一度試してみてください。

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Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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