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フィボナッチトレースメント

2010.05.20.17:03

イタリアの数学者レオナルド・デ・ピサが13世紀初頭にアラビア式の数体系をヨーロッパに広めました。
「算盤の書」を出版し、当時もっとも有名な数学者の一人だと言われたそうです。
彼はフィボナッチと呼ばれ、現在のフィボナッチ数列の原形を見つけましたが、簡単に言うと以下のような無限に続く数列のことになります。

1・1・2・3・5・8・13・21・34・55・89・144・233・377・・・・・・・・

最初の数字と次の数字を足すとさらにその次の数字になるのですが、これが永遠と続きます。
そこにひとつの法則があるわけです。

最初の数字を次の数字で割ると、

1÷1=1
1÷2=0.5
2÷3=0.666
3÷5=0.6
5÷8=0.625
8÷13=0.615
13÷21=0.619
21÷34=0.617
34÷55=0.618
・・・

といった計算で数字が大きくなればなるほど、0.618という数字に限りなく近づいていくというものです。
詳細は省きますが、またこれに関連した数字で0.382、0.236、0.764などの数字が存在します。

それではなぜこの数列に注目したのかということですが、これは自然界に存在する数字であることが分かっています。マーケットも人間の作り出すもの。その人間が自然界からスタートしているもの。
よって、マーケットの中にフィボナッチ数が存在するはずであるという推測です。

日本でも1/3戻しや半値戻しなどと言われますが、ある程度似通ったラインにはなると思います。

自分が注目するマーケットをいろいろな時間足でフィボナッチトレースメントをすることにより、将来の動きに目安をつけることができるのかもしれません。これは私のトレードの基本をなしています。

それでは具体的に日経平均(現物)のこれまでの流れを少し検証してみます。
もちろんこのフィボナッチ数に影響されないこともしばしばあると思いますが、面白い事例があります。

日経平均はおよそ20年前に最高値を更新し、その後バブルの崩壊により値を崩してしまうわけですが、その日経平均のトレンドが下降する期間に一旦値を戻すタイミングが見受けられます。

簡単にその高値の数字を私なりに追っていきますと、

38,957円
37,886円
33,344円
27,270円
22,750円
20,833円
18,300円
14,601円
12,940円

といった数字を取り出すことが可能です。(もちろんそれ以外にも天井はあると思います)

さてそれでは最安値はどうでしょうか。

6,994円を仮に最安値と考えます。

それから計算に入ります。

( 最高値 - 最安値 )× 0.618 + 最安値
( 最高値 - 最安値 )× 0.382 + 最安値

38,957円が最高値、6,994円が最安値と仮定すると、上記の二つの式から以下の数字が導き出されます。

26,747円
19,203円

これを全ての高値から算出すると以下の数字が出てきます。

38,957円・・・26,747円、19,203円
37,886円・・・26,085円、18,794円
33,344円・・・23,278円、17,059円
27,270円・・・19,524円、14,739円
22,750円・・・16,731円、13,012円
20,833円・・・15,546円、12,280円
18,300円・・・13,981円、11,312円
14,601円・・・11,695円、9,899円
12,940円・・・10,668円、9,265円

この計算ではフィボナッチ数の0.618と0.382のみを利用しています。
それではこの計算で導き出された数字をご覧ください。
見覚えのある数字はないでしょうか。

2009年8月26日、民主党が政権を取る直前の日ですが、この日の高値は10,668円だったのです。
日経先物ではもちろんこの数字を若干上回りましたが、現物ではこの数字でぴったりと止まり、その後下げ始めました。

フィボナッチトレースメントはいろいろな利用方法があると思いますが、レジスタンスラインやサポートラインとして力強く働いていると個人的には考えています。

気になる人は一度試してみてください。

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