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カレンダースプレッド

2010.06.07.13:28

カレンダースプレッドとは異なる満期期日のオプションを売買する方法です。具体的には期近のオプションを売り、期先のオプションを買うという方法で売りと買いをミックスさせています。

例えば、期近のコールオプションを売ると同時に、期先のコールオプションを買いますが、基本的には同枚数を売買します。

このカレンダースプレッドを仕掛けるタイミングは相場が急展開する際に仕掛けるのが勝率が高いようです。相場が劇的に動く場合、期近のプレミアムが割高になる傾向があります。

利益が出る理由ですが、期近のプレミアムが期先のプレミアムと比較すると時間的な価値の減少が大きくなるということ、もしくは期先のプレミアムが期近と比較すると高くなるということからです。

先物的に言えば、異限月の先物を両建てするような感覚だと思いますが、オプションの場合は権利行使価格のプレミアムがその価値になりますので、そのプレミアムの誤差を取りに行くようなトレードと言えるかもしれません。

オプションに興味のある方は以下の本がお勧めです。
是非ご覧ください。

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