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ロングストラングル

2010.06.09.11:32

ロングストラングルはショートストラングルと対極にある戦略になります。ある一定期間に、設定する幅をブレイクするだろうという予測のもとにポジションを持ちます。

例えば、現在の日経先物午前終値は9,450円ですので、一番近い権利行使価格は9,500円になります。ここから仮に1,000円幅の権利行使価格を確認してみます。

10,500円と8,500円です。

どちらもオプションの買いから入りますが、

10,500円の権利行使価格に対しては、OTMコールの買い(この価格以上には行くと予測)
8,500円の権利行使価格に対しては、OTMプットの買い(この価格以下には行くと予測)

というポジションを持ちます。

現在のプレミアムは以下のような表示になっています。

10,500円コール:30円(7月限)
8,500円プット:100円(7月限)

ということで合計130円(13万円)のプレミアムを支払うことにより、権利を取得できます。

10,500円からさらに支払いプレミアム分を超えて、上昇した場合、無限の利益が出ることになります。8,500円からさらに支払いプレミアム分を超えて、下落した場合、やはり日経平均0円までの利益が出ます。その範囲内で終われば、支払いプレミアムが失われるということになります。

皆さんはどのように予測されるでしょうか。

オプションに興味のある方は以下の本がお勧めです。
是非ご覧ください。

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