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カプランのオプション売買戦略 - 優位性を味方につけ市場に勝つ方法

2010.05.24.16:19

この本は2000年2月に初版されています。デビッド・L・カプラン氏はアメリカにおけるオプショントレーダーの第一人者、そして訳者は日本人オプショントレーダーの第一人者、増田 丞美氏です。

本書の構成は以下のようになっています。

第1章: 売買の優位性という考え
第2章: 基本的なオプション売買の概念
第3章: ボラティリティ
第4章: オプション売買戦略
第5章: オプション売買プラン
第6章: 重要なオプション売買の原則
第7章: オプション売買のためのコンピューター

という構成です。

前半部分はオプションに対する著者の考え方やオプション売買の基本について書かれており、後半から具体的なスプレッド方法に言及しています。またさらに後半ではそのスプレッドを利用し、どのように売買を行っていくかというプランや原則などについても書かれていますので、大変参考になります。

オプションを主体にトレードする場合はもちろんですが、オプションを先物のヘッジとしてトレードする方にも一度は読んでいただきたい本のひとつです。

きっと良いヒントが隠れていると思います。

カプランのオプション売買戦略 - 優位性を味方につけ市場に勝つ方法カプランのオプション売買戦略 - 優位性を味方につけ市場に勝つ方法
(2000/02)
デビッド L カプラン増田 丞美

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金融工学 マネーゲームの魔術

2010.05.10.23:18

先物取引やオプション取引をしているトレーダーの方たちはどれくらいその本質的な計算方法を理解しているものなのでしょうか。意外に理解していないのではないでしょうか。私もその一人だと思います。

この本は資産運用の戦略的違いから説明し、標準偏差、ポートフォリオ理論、デリバティブと順を追ってわかりやすく説明してくれています。

特にオプションプレミアムの簡単な算出方法はお見事だと思います。
もちろんブラック=ショールズ式やモンテカルロシュミレーションなどにも触れています。

サヤ取りこそ金融工学の本質だとする著者は将来的に開発にかかるコストと利益の追いかけっこになり、本当に金融工学がお金儲けにつながっていくのかどうかという疑問を投げかけています。

先物やオプションをトレードする方たちには是非読んでいただきたい一冊です。

金融工学 マネーゲームの魔術 (講談社プラスアルファ新書)金融工学 マネーゲームの魔術 (講談社プラスアルファ新書)
(2000/04/20)
吉本 佳生

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オプション売買の実践

2010.05.08.23:41

初めに日経平均が単純平均から算出されており、人為的に操作されやすいという問題点を定義した上で書かれています。日経225オプション価格に大きく影響を与える要素などの説明の後、各章毎に詳しい解説がなされています。

買いの基本
売りの基本
プロが教える買い戦略
プロが教える売り戦略
プロが教えるスプレッド取引

等など。

特にスプレッド取引に関しては、

クレジット・スプレッド
カレンダー・スプレッド
リバース・カレンダー・スプレッド
レシオ・スプレッド
シンセティック・ポジション

などが紹介されています。

シンセティック・ポジションの項では先物と合わせたポジションの取り方などの説明がありますので、先物取引を専門にトレードされている方も一度お読みになることをお勧めします。

ただし、著者自身が本書でも言及していますが、オプションを日経225で行うことは事実上不利であるということだそうです。興味のある方はその理由も合わせてご覧ください。

オプション売買の実践 <日経225編>オプション売買の実践 <日経225編>
(2006/08/05)
増田丞美

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最新版 オプション売買入門

2010.05.08.23:26

オプションについて書かれた本の中で一番最初に読んだ本がこれです。
若干、難解な点もありましたが、なんとか最後まで読むことができた記憶があります。

本書は、オプションの定義から始まり、オプションに対する一般的な誤解を解きながら導入してくれています。

コール、プット、ATM、OTM、ITMなどから始まり、ヨーロピアンタイプとアメリカンタイプの違い、本質的価値と時間価値、各種のギリシャ文字の解説などの基本的な項目とボラティリティに関する全般的な内容も含まれています。

そして具体的なトレードのパターンも例をあげながら紹介してくれています。
特にボラティリティを活用する売買戦略として以下の7項目に関して詳しく書かれています。

・オプション買い
・カレンダー・スプレッド
・リバース・カレンダー・スプレッド
・ストラングル・スワップ
・レシオ・スプレッド
・イン・アウト・スプレッド
・ニュートラル・ポジション

オプション取引をこれから始めようとする人は必読だと思います。

最新版 オプション売買入門最新版 オプション売買入門
(2006/03/16)
増田 丞美

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日経225オプション取引入門

2010.05.07.23:16

日経225オプションについて書かれた本が少ない中、この本は初心者でもわかりやすく読むことができる本だと思います。

単純なコール、プットの買い
単純なコール、プットの売り
ショートストラドル
ロングストラドル
ショートストラングル
ロングストラングル
ベアスプレッド
ブルスプレッド
ロングコンドル

などについて、事例をもとにわかりやすく書かれています。

読んでいく途中でグラフのミスらしきものが見つかり、ひまわり証券に直接お電話をさせていただいたところ、著者の堀川氏が直接お電話で訂正のご説明をいただきました。

機会があれば、先物とオプションを組み合わせた内容のものを次回は出版していただきたいと期待しています。
日経先物だけではなく、日経オプションにもご興味のある方はお勧めです。

日経225オプション取引入門日経225オプション取引入門
(2008/09)
堀川 秀樹

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3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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