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妄想的、明日の展開

2010.09.29.02:00

NYはなかなかしぶとい展開をしていますが、日経先物はちょっと弱気ですね。それもそのはず、ドル円がまたまた83円台に突入です。

そこで妄想的な明日の展開ですが・・・、

円高が重しになり、かなり下げ基調になる。
相当下押しするが敢えて買いスタンスで頑張る。
それでも下押しするが、やっぱり頑張る。
すると、日銀の介入ニュースが流れて、一気に噴き上げ、万歳三唱。

という展開になればいいかなと夜中に妄想しているわけであります。

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私だけでしょうか?

2010.09.28.13:46

まるであくびがでしょうな相場ですね。

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トレード結果の公開

2010.09.27.22:39

バックテストにより導き出したトレード手法は現在大きく分けて3種類あります。
その中でも一番ベーシックなモデルであるC MODELの損益などを10月1日より公開していこうと思います。

公開する内容はその日の損益とポジションの種類と自己分析によるトレンドの方向性です。

オリジナル手法のため、ポジションの価格や枚数は省かせていただきます。興味のある方は是非ご覧ください。その日のトレードの所感なども綴っていこうと思います。

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輝ける闇

2010.09.21.16:31

開高健氏の本です。

ベトナム戦記という別の本では外の世界における戦争の一部始終を記録していくのに対し、この本はそのドキュメンタリー的な部分をかなぐり捨てて、自分の内面に入っていき、そして自分自身をえぐりだすような本に仕上がっています。

まったく殻をかぶらないでありのままの姿をこれほど強烈に書くのは普通の人間では無理なのではないかと思いました。

解説では秋山 駿氏が三島由紀夫との話を載せてます。

三島由紀夫は「全て想像力で描いたのなら偉いが、現地に行って取材してから書くのでは、たいしたことではない」という意味のことを言ったということです。しかし、秋山 駿氏はこれとはまったく違う見解を持っていらっしゃいます。見てしまったからこそ、書けないということもあるということです。

これには私も同感でした。

戦争に取材という第三者的な立場で参加した開高健氏がつくづく戦争は嫌なものだと感じた叫びが伝わってきたような、そんな壮絶な一冊でした。

興味のある方は是非ご一読ください。

輝ける闇 (新潮文庫)輝ける闇 (新潮文庫)
(1982/10)
開高 健

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デモトレードとリアルトレードの違い

2010.09.20.15:19

多くのトレーダーの皆様は過去のデータに対してバックテストを行い、それをもとにしてトレードされていらっしゃるのではないかと思います。

私もそのうちの一人なのですが、バックテストと同じように結果が出ない場合がたまにあります。

その最大の理由は、やはり自分がポジションを持ちたいところで実際に約定するかどうかではないかと思います。約定すれば、利益確定のラインは自ずと導き出されるわけですが、せっかく期待通りの指値ラインまで値が来たとしても、指値の順番があるため、自分のポジションが約定せずにそのまま反転してしまった経験のある方も多いのではないでしょうか。

私は数々の失敗を繰り返し、次のようなルールを自分なりに持っています。(ルールのうちのひとつです。)

・もし指値をしているラインに価格がタッチしても、約定せずに反転してしまった後、利益を確定するべきラインに価格が到達してしまった場合、その日のトレードを中止する。

というものです。

デモトレードで考えれば、間違いなく利益が出ているトレードです。
しかしリアルトレードで利益を出すためにはまず約定してポジションを持ち、さらに利益確定のための自分の指値ラインでもう一度約定することが必要ということは言うまでもありません。

大げさに言えば、二度の関門が利益を出すために存在するということです。

何もそこで一日のトレードを中止する必要がないのではと感じる方もいらっしゃると思います。もちろん、大半はその後のトレードを継続しても、問題がない日が多いのですが、やはりデイトレーダーとしての時間的な制約の問題から、徐々にリスクが広がっていくということは避けがたいものだと考えています。

まあ、そのような日はフィットネスに行き汗を流すか、ゴルフの練習に行くか、釣りでも行くか。

そういう気持ちの切り替えが大切なのではないかと思います。

マーケットは今日一日で終わりということはないのですから。

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最強のテクニカル分析

2010.09.20.00:47

以前から読みたかった本がようやく読み終わりました。FISCOの方が独自に考えた理論がこの本では解説されています。

その名も、黒岩流「窓・壁理論」です。

まずは序章で出来高の重要性を説明しています。

第一章では窓・ヒゲに関する説明。
第二章では新窓理論に関する説明。
第三章ではヒゲ理論から壁理論への展開。
第四章では窓・壁理論の実践編。
第五章ではフォーメーション分析について書かれています。

基本的には窓はいつか埋められるということ。
またヒゲが意味するもの。
そして出来高と値動きをどのように考えて行くのか。

ということが触れられていますが、具体的なチャートをもとに説明されていますので、とてもわかりやすかったと思います。

本来、その株が持つべき理論的な価格水準と現在の価格水準の開きというものが力となって影響するという内容もあり、それが微妙に窓を埋める時などに重要になるということが書かれていましたが、著者が言うように必ずということは相場にはありませんので、ある程度この本の内容は理解しながら日々のトレードに活用することができれば良いのではないかと思いました。

興味のある方は是非ご一読ください。

最強のテクニカル分析―秘伝!黒岩流「窓・壁理論」 (In Comm)最強のテクニカル分析―秘伝!黒岩流「窓・壁理論」 (In Comm)
(2005/11)
黒岩 泰

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ラス・ヴェガスをブッつぶせ!

2010.09.19.23:07

この本の内容はノンフィクションです。MITのひとりの学生、ケヴィンが友人に誘われることから全てが始まります。MITを途中で退学した友人二人は週末になると姿を消し、大金を持ち帰ります。その大金は実はラス・ヴェガスで稼いできた大金だったわけです。

ギャンブルの中でもブラックジャックはプレイヤーに有利に運ぶことができるただ一つのゲームだったそうです。その詳しい内容はエドワード・O・ソープ氏により随分昔に発見されていました。その基本はカードカウンティング。

本来、ブラックジャックをプレーする際に全てのカードを記憶していれば、有利になることは間違いないのですが、一般的にそのようなことを瞬時にそして継続的に頭の中で行うのは至難の業です。そこでカードカウンティングはカードの数字を大中小のグループに分けて、中はニュートラルに考え、大と小のグループにプラス1とマイナス1を設定し、その差額により現在まだ場に出ていないカードがどちらに片寄っているかということを把握するという方法です。

またこのカードカウンティングを行うとハウスから目をつけられて永久的に退場命令が下されるため、これを数人のチームで役割を決めて、ハウスにわからないようにカードカウンティングを行っていたということです。

さらに掛け金を設定する時の言葉の暗号を全員が理解し、誰にもわからないようにゲームを行っていました。

実際、このチームは稼ぐにつれて親元から分離し、さらに裏切り行為などもあり、チームが分裂し、さらにさらに、ハウスからのマークが徹底的になったため、この本の主人公であるケヴィンは足を洗うことになります。

今ではそういうチームプレーを行うことも、また一度ブラックリストになってしまった人間が変装をしてゲームに参加しても、ハイテク技術によりすぐに見つかってしますということですので、やはりギャンブルはハウスが勝ち、プレイヤーは負けるということが決定づけられているように感じました。

それにしても、天才集団は違います。

あっぱれと言える内容でした。

興味のある方は是非一度ご覧ください。

ラス・ヴェガスをブッつぶせ!ラス・ヴェガスをブッつぶせ!
(2003/12/16)
ベン・メズリック

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ワインの味わい

2010.09.18.19:14

今朝は早くから病院に行き、検査です。

そしてついに結果が・・・。

体重:69.4KG → 63.7KG (減少率:8.3%)
身長:173CM → もちろん変わらず
総コレステロール:217 → 191 (減少率:12.0%)
LDL:141 → 118 (減少率:16.3%)

ということで、総コレステロール及び悪玉のLDLは完全に正常範囲内に戻りました。

ただし、先生曰く、
『ビールはやめときなさい、なぜならすぐにコレステロールが上がるから。』

ということで、ワインならOKという許可を頂きましたので、今晩はイタリアンレストランでワインに決定いたしました。

それでは皆様、良い週末をお過ごしください。

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ラマダン明けはもうすぐか?

2010.09.16.22:29

遡れば、今年の7月13日。人間ドックで悪玉コレステロールが高いと診断され、それ以降、個人的にラマダンをしていました。

有酸素運動はもちろんのこと、食事制限がかなり厳しかったです。

もうすでに2ヵ月がたちますが、今週の土曜日に再検査になりました。

具体的には、

・アルコールは一切禁止
・動物系のもの、肉、魚、牛乳、チーズ、バターなども一切禁止
・油もごま油とオリーブオイル以外は一切禁止
・コーヒー、紅茶、緑茶も禁止

基本は豆や野菜など。

こういう食事を続けてきたわけです。

さらに次のようなものを試し続けました。

・桑の葉茶
・ハイビスカスティー
・オリーブオイル入りジュース

前回の検査の結果は、

体重:69.4KG
身長:173CM
総コレステロール:217
LDL:141

LDLはいわゆる悪玉コレステロールの正式名称ですが、通常は130以下が正常です。
総コレステロールは通常200以下が正常値と言われています。

検査の結果、範囲内に収まっていれば、晴れて赤ワインが飲めます。いや、断固として飲むでしょう。

ちなみに36インチのジーパンがきつかったのですが、なんと今では30インチがはけるようになりました。

検査の結果は追ってご報告します。

トレードもダイエットも自己鍛錬の場と言えるかもしれませんね。

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フィッシュ・オン

2010.09.15.22:25

1989年、58歳の若さで去った小説家、開高健の本です。

36年も前に書かれた本ですが、文章から生命力を感じ取ることができるような、そんな本でした。

アラスカから始まり、スウェーデン、アイスランド、西ドイツ、ナイジェリア、フランス、ギリシャ、エジプト、タイ、そして最後の日本まで。

各地を旅しながら、釣りに没頭していきます。そこで出会った人たち、また出会った魚たち。それぞれの国々を一緒に旅したような気持ちにさせてくれる一冊でした。

さほど釣りに興味のない方でも十分楽しめると思います。

旅に同行したのはカメラマンの秋元啓一氏。

ベトナム戦記もこのコンビで綴られていますが、まったく違う味わいがまた新鮮でした。

興味のある方はご一読ください。

フィッシュ・オン (新潮文庫 草)フィッシュ・オン (新潮文庫 草)
(1974/01)
開高 健

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完訳 釣魚大全

2010.09.14.22:53

1635年にイギリスで初版された本を日本語版で翻訳されたものです。

アイザック・ウォルトン氏による淡水魚の釣りに関する本になっています。また本書の第二部はその弟子が書いたとされています。

構成が面白く、たまたま出会った猟師に釣りの極意を話して聞かせるのですが、見たこともないイギリスの田舎の風景を思い描くことができるような、そんな本でした。

具体的には、鯎(ウグイ)、鱒(マス)、姫鱒(ヒメマス)、鮭(サケ)などなどの魚の釣り方や料理の仕方、また餌の選別や作り方、そしてその時期などの詳細に及びます。

読んでいるとお腹がすいて、ワインを傾けたくなったのは私だけではないという気がしました。

釣りに興味のある方には推薦の書です。

完訳 釣魚大全 (角川選書)完訳 釣魚大全 (角川選書)
(1974/12)
アイザック ウォルトン

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エンロン崩壊の真実

2010.09.14.10:17

この本は今世紀に入り、全米を震撼させた史上最大級の経営破綻について書かれた本です。LTCMの破綻について書かれた本とは少し異なり、現在進行形であり、まだまだ不透明で解決されていない点も多く、謎を秘めた内容になっています。

もともと天然ガス会社であったエンロンがいかにして巨大な企業にのし上がっていくか、またその中心となる事業がヘッジファンドであったことも書かれています。

本来のマーケットは買い手と売り手に分かれますが、エンロンは自らがマーケットメイカーになることにより、天然ガスの市場を牛耳ることになります。

天然ガスにとどまらず、インターネットや水道事業などに手を広げて行った点は破綻する会社に共通していることかもしれません。

もうひとつ大きな問題は民主党と共和党の両方の議員に対し、巨額の献金をしていたことです。日本で言えば、リクルート事件がそうだったようにこれにより様々な便宜を図られていたということは容易に察しがつきます。

破綻後、経営陣はもちろん追求の場に追いやられますが、真実を最も知っていたと言われた一人の役員が自殺をします。警察は断固として自殺と認定しますが、サインのないブロック体で書かれた遺書などがどうしても他殺であったような気がしてなりませんでした。

読み終えるとお金がすべてではないという気持ちが沸々と湧いてくる本だと思います。

興味のある方はご一読ください。

エンロン崩壊の真実エンロン崩壊の真実
(2002/11)
ピーター フサロロス・M. ミラー

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天才たちの誤算 LTCM破綻

2010.09.13.11:54

1990年代に起こった本当のお話です。

債券の帝王と呼ばれたジョン・メリウェーザー氏が率いるヘッジファンド、ロングターム・キャピタル・マネジメントの設立から破綻に至るまでの経緯が克明に描かれています。

トレードの主になるものは債券のアービトラージ取引なのですが、このファンドを一躍有名にしたのはノーベル賞を受賞した人たちが加わっていたためでもあります。

オプション取引の理論値を計算できるブラックショールズ方程式を編み出したマイロン・ショールズ氏と後にそれを証明して見せたロバート・マートン氏がLTCMに加わっていました。

この本をどうしても読んでみたかった理由は、金融工学の天才の集団が4年近く驚異的な利益を生み出したにも関わらず、最後は追いつめられて破綻した理由を知りたかったからです。

あまり詳しくお話しすると読む楽しさがなくなると思いますので感想だけを述べますと、最後まで自分の土俵で勝負しなかったことが最大の原因であり、尚且つ、ファンドとしての全体のマネーマネージメントができていなかったということが二番目の原因だと個人的には理解しました。

大なり小なり、これは全てのトレーダーに共通する点だと思います。
興味のある方は是非ご一読ください。

天才たちの誤算―ドキュメントLTCM破綻天才たちの誤算―ドキュメントLTCM破綻
(2001/06)
ロジャー ローウェンスタイン

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最強ヘッジファンドLTCMの興亡 (日経ビジネス人文庫)最強ヘッジファンドLTCMの興亡 (日経ビジネス人文庫)
(2005/11)
ロジャー ローウェンスタイン

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読書の秋

2010.09.12.00:25

お久しぶりです。

読書の秋と言うにはまだ早すぎるかもしれませんが、ここ最近、本が好きだと周りに言いふらしたのが幸いし、60冊以上の本が集まってしまいました。毎日、読み続けていますが、こればかりはなかなか終わりません。

徐々にアップしていきますが、なかなかトレードに関する内容が更新できないことをお許しください。

ちなみに新しいシステムによるトレードの結果も近々公開していきますので、ご期待ください。

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Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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