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テクニカルツール 逆ウォッチ曲線

2011.12.18.11:33

トレードをしているとほとんどの方は何かしらのテクニカルツールを利用していると思います。

トレンドを把握するため。
押し・戻りを判断するため。
エントリーやエギジットのタイミングをとるため。

などなどでしょうか。

MACDやストキャスティクス、ボリンジャーバンドや一目均衡表、ギャンボックスなどなど、数え上げればきりがありませんが、よく考えついたな~というツールも多々あります。

私の場合、結局自分にとってわかりやすいツールを利用することに落ち着いています。

さて、テクニカルの本を読んでいますと、これは面白いな~というツールにぶち当たります。

現物株などで有効なツールだと思いますが、

逆ウォッチ曲線

です。

非時系列のツールですが、株価と出来高の関係を縦軸と横軸に分けて、その接点を毎日結んでいきます。通常のケースでは時計と反対回りになるので、この名前がついたそうです。(実際の株価よりも移動平均線を利用したほうが良いという説もあるそうです)

一旦誰が考えたんでしょうね。

とても見やすいツールですが、全体のトレンドを把握した後、最終的なフィルターのひとつとして利用するのがいいのではないでしょうか。

いつの日か、とってもわかりやすいオリジナルなツールを生み出したいと夢見ている今日この頃です。

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ミッション達成

2011.12.16.18:22

ここタイは最近とても寒いです。

寒いと言っても、朝方26度くらいになるだけで日中はもちろん30度~34度くらいまでは上昇します。

そしてその寒さにめげて、なんと風邪をひいてしまいました。

26度で風邪?

ちょっと軟弱すぎますね。

ということで朝方チャートを見るとエントリーのチャンスがなさそうでしたので、病院へ。

病院で抗生物質や解熱剤、喉飴なんかをいただき、帰宅。

11時ごろにもう一度チャートチェック。

ん?

まだまだ動きそうにない。

ということでぼろぼろの身体を引きずりながら行ってきました。

ミッション:インポッシブル4 「ゴーストプロトコル」

真昼間なので、映画館はがらがら。

mi4

140バーツって書いてありますね。

1バーツがおよそ2.5円くらいですから350円です。

高い!!

以前は80バーツくらいでしたからね~。
といっても日本よりは随分安いですが・・・。

インフレの波を体感しています。

これでイーサンハントとの約束も果たせたので、夕方からは今週最後のトレードです。

BMWの未発売の車が出てきますので、車好きの方は必見。
もちろん高所恐怖症の方も必見です!

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労働時間

2011.12.14.22:10

皆さんは専業トレーダーでしょうか?

もしくは兼業トレーダーでしょうか?

ちょっとの時間の労働でばっちりレバレッジを効かせてぼろ儲け!

そんなことを夢見てトレードを始めた人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

私もそのうちの一人ですが、トレードを始めた時、一番しっかりと決まっていなかったことが自分に合ったタイムフレームでした。

なかなか損切りできない。
気がついたら、真夜中。

とりあえず、寝よう。

寝ているんだけど、ポジションが気になって熟睡できない。

朝早く、PCを立ち上げ。

え~、今日も下げてるの?
昨日、閉じていれば良かった!

なんてことの繰り返しで、ジェットコースターのようなトレードばかりしていました。
精神的には重圧がのしかかります。

身体によくありませんね。

何が正解ということはないと思いますし、勝てば官軍というのも事実ですが、私の場合、まずこういう経験から今日のポジションは必ず今日閉じるというデイトレが自分に合っているんだなと思い、それ以降、デイトレを中心にトレードしています。

さて労働時間です。

現在はユーロドルがメインの通貨ペアですので、まず曜日毎に時間枠を設定しています。

月曜日・・・GMT時間の8時~16時まで
火曜日~金曜日・・・GMT時間の0時~16時まで

月曜日だけは短いんですね。

これはまだヨーロッパマーケットがオープンしていないため、値動きがあまりなく、ダマシにひっかかる可能性が高いということが過去のデータから推測できましたので、この時間帯は敢えてトレードはしていません。

さて、日本時間で考えますと、

月曜日・・・午後5時~午前1時まで
火曜日=金曜日・・・午前9時~午前1時まで

うわ~、長いですね。

合計すると8+16×4=72時間 (一日平均14.4時間くらい)

労働基準法違反です!(笑)

この時間帯でPCを眺めていると、

アジアマーケット
ヨーロッパマーケット
アメリカマーケット

その全てに私のロジックではチャンスを見出すことができるからです。

でも、夜更かしは良くありませんね。

ということで、時間差を考えて、日本を脱出。

現在、タイでトレードしています。(2時間の時差があります)

そうすると・・・、

月曜日・・・午後3時~午後11時まで
火曜日=金曜日・・・午前7時~午後11時まで

ということで、少しは健康的な生活をすることができます。

スキャルピングはしませんのでポジションを持っている時間よりも眺めている時間が圧倒的に多く、一日待ってもチャンスが来なかったなんていう日もあります。

気が長くないとできませんね。

トレードでの反射神経の無さにつくづく嫌気がさし、自分でもできる方法をと考えた挙句、こんな労働時間になってしまいました。

というわけで常夏の国でのトレードです。

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BIDとASK

2011.12.12.19:39

BIDとASK。

FXのトレードをしていると、必ず理解しなければならない用語のひとつです。

売り値と買い値でしょ。
簡単じゃないですかと思われるかもしれません。

その差、スプレッドが証券会社の利益になるわけですが、私にはとても難解でした。(汗)

以前、この簡単な用語を理解するのに、私のおとぼけ頭で1週間くらいかかってしまいました。

どうしてもチャートの動きとBIDとASKの内容が頭の中で連動しなかったためです。

ある日、ロングポジションの逆指値をしていたら、チャート上の価格がヒットしていないのに、買いポジションが約定。

あれれれれ?

そんなはずはないと思い、私が利用している証券会社に連絡。

この会社ではリアルタイムでチャットの相談に乗っていただけます。いつも初歩的な質問でうんざりされていらっしゃると思うのですが、その時も懇切丁寧に教えてくださいました。

しかし・・・。

さんざん教えてもらったにも関わらず、しっくりときません。

そこで・・・。

紙に書き出すという作業をしてみました。事例づくりです。

その証券会社のひとつの通貨ペアの平均的なスプレッドを参考にして、ロングとショートの収入・支出パターンを作成し、価格を少しずつ動かしてみました。

ははぁ~、なるほど!(わかるのが、遅すぎると笑われるかもしれませんが・・・笑)

無茶苦茶、わかってしまいました。

私が利用している証券会社のチャート上で動く値。これは全てBIDプライスだったわけです。ですからBIDプライスが私の逆指値にヒットせずとも、ASKプライスのほうはすでにヒットしていたわけですね。当たり前といえば、当たり前すぎるお話です。

理解できた瞬間、とてもうれしかったことを今でも覚えています。

バックテストをする時もこのBIDプライスが基準になります。

たかが1PIPS~2PIPSの話でしょと思われるかもしれませんが、もしこのスプレッドさえなければ、システムトレードでも勝率を相当上げることができます。

収入・支出ラインを見直すきっかけになるかもしれませんね。
ご参考までに。

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エクセルと私

2011.12.09.15:00

トレードしていると、

「やっぱり、そう思ったんだよなぁ~。」

と思いながら、ポジションは持っていない。

「それはないでしょ。」

と思う時だけ、ポジションを持っている。

そんな経験はないでしょうか。

というより、毎日のようにそんな経験はあるのではないでしょうか。

すると、一喜一憂してしまいます。
一日が終わるとぐったりです。

どうして一喜一憂するんだろうと考えたことがありました。

「自分のトレードを裏付ける自信がないからではないだろうか??」

と考え始めた時、初めて自分自身でデータを分析し、視力が落ちるほど、チャートを見るようになりました。(せっかくレーシックをしたのに・・・。)

データ分析にはエクセルは欠かせませんね。

でも慣れないと関数などはなかなか使いこなせません。
そういう時はネットで検索。

絶対値の出し方は??

昇降順の並べ替えは?

4本値を利用したチャートの書き方は?

いろいろな疑問が出てくるたびにネットで検索。

地味な作業です。

でも、自分で調べてやってみた関数は覚えているものですね。

ちょっと自信がなくなったら、バックテストを行い、自分のトレードの裏付けを見つければどうでしょうか?

こんなエクセルの利用方法がありますよっていう自慢話、お待ちしています!

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支出から学ぶもの

2011.12.07.14:51

昨日は支出でした。

今日も支出でした。

明日も支出かも?

同じ理論でマーケットに参加し、連続する支出があると根本的に自分の理論が間違っているんじゃないかという思いがよぎります。

これは誰もが体験したことではないでしょうか。

私の場合、基本的にはその理論を最低でも1カ月間は続けてみます。すぐに微調整を行うと、その理論が正解だったのかどうか、検証もできませんからね。

ただ支出があると本当によく考えます。

こうなるからこうなる・・・だからこうすればこうなるし、だったらこうしたら・・・。

という感じで、一人ぼっちのオフィスの中で独り言を連発しています。(笑)

極限まで考え抜いた時、そうか、そういうアイデアがあったのかとまるで嘘のように素晴らしい発見をすることがあります。

そう考えると支出もまんざら悪いものではないですね。

皆様も驚きの発見、してみてください。

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利益と損失

2011.12.06.09:11

「今日は3万円の利益だ。昨日の2万円の損失から挽回したぞ。」

以前、私はこのように考えていました。トレードをしている方たちはおそらく皆さん同じように考えているのではないでしょうか。

ある日、知り合いの方に助言を頂きました。

「利益は結構だが、損失や負けという言葉は精神的なダメージが大きいでしょ。
だから事業と同じように、利益は収入、損失は支出と考えればどうですか。」

事業では収入を得るためには支出が必要。

確かにそうだなと思ってから、私はそれまでの利益・損失という言葉を収入・支出という言葉に置き換えました。

すると・・・。

不思議なことに支出があっても、あまり気にならなくなりました。
それは収入を得るための段階だと思えるようになったからです。

心の負担も軽減しました。

一度、お試しくださいね。

では良い1日を。

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トレードを始める前に

2011.12.05.12:10

当たり前のことでお叱りを受けるかもしれませんが、トレードを始める前に自分のトレード資金の管理方法、いわばマネーマネージメントをどれくらいの方たちが考えていらっしゃるのでしょうか。

私は当初、ほとんど行き当たりばったりで具体的な数字を設定せずにトレードを重ねていました。

お陰さまで大切な資金をたくさん失いました。(笑)

現在では一度に賭ける金額を最大でも総金額の1%以下に設定しています。

ちょっと、多すぎる?
ちょっと、少なすぎる?

そうですね、これはそのトレーダーの考え方により、様々だと思いますので、正確な答えはないでしょう。
でも、どうしてこの数字をはじき出したのか?

自分のトレードスタイルから考えて、最大ドローダウンを考慮しても、破産確率が0%だということが分かったからです。

するとそのトレードのスタイルが重要になってくると思います。

そこで簡単に自分のトレードスタイルが理にかなっているのかどうかをチェックするために私が利用しているものがこれです。

期待値かんたん計算

英語のサイトですが、これは良く知られた理論です。

Number of Trades ・・・トレードの回数を入力

Number of Winning Trades・・・勝ちの回数を入力

Average Winning Trade ($) ・・・一度に得る平均的な利益を入力

Average Losing Trade ($)・・・一度に得る平均的な損失を入力

すると・・・

勝率と期待値が算出されます。

期待値がプラスであれば、基本的には自分のお金は増えていきますが、マイナスの場合は、ずっと続けると確実に破産します。

現実では手数料がありますので、この期待値が少なくても10%以上は欲しいところです。

私の場合、30%近くの期待値を出せるトレードを心掛けています。
それはバックテストで30%くらいなら実際はいろいろな問題が生じて20%や15%に減額されるケースが多くあり得るからです。

まだこの計算を一度もやったことのない方はまずトライしてみてはいかがでしょうか。

まずは大切な資金を守る準備から始めましょう。

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長すぎたトンネルからの脱出

2011.12.05.00:09

今年の中旬に相場塾を一旦卒業しました。講師の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございます。

それ以来、特にひとつの通貨ペアの分析に没頭し、気がつけば、師走になっておりました。

休むも相場ですが、休むとはぼぉ~っとしているわけではないですよという講師のお言葉、そして身体を壊すくらい勉強したことがありますかという大先生からのお言葉。一言一言が身にしみる思いで、一心不乱にマーケットの勉強に入り込んでおりました。

何度も挫折しそうになりましたが、ようやくここまで辿り着いたという実感が最近湧いてきております。

ということで不定期ですが、またトレードについてブログをアップしていく予定です。

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3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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