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ショートストラドル

2010.06.09.10:13

チャートを見て、トレンドラインを引いてもトレンドが読めない。サプライズもネガティブなニュースも出てこない。これはしばらくレンジ相場になりそうだと判断できる場合、このショートストラドルの戦略が有効になると思います。

例えば今日のオプションをチェックしてみました。

現在の先物の価格は9,435円です。これに一番近い権利行使価格は9,500円。

この権利行使価格でコールとプットを同枚数売ることにします。

限月は7月満期を選んでみますと、

コール:310円
プット:380円

ぐらいの価格になっています。

ショートストラドルはATMの権利行使価格のコールとプットを同時に同枚数売却するトレードですから、この時のプレミアムの受け取りは690円(69万円)になります。

この受け取ったプレミアムの代金を超える幅で7月満期日までに上下のどちらかにブレイクすれば損失が出るということになります。その幅の範囲内であれば、利益が出ます。

ロングストラドルの場合では損失は支払ったプレミアムが最大損失額として限定されますが、ショートストラドルは無限(もちろん下げに対しては日経平均0円が存在しますので、実質的には有限ですが)に損失を出してしまいます。

さあ、どうでしょうか?

オプションに興味のある方は以下の本がお勧めです。
是非ご覧ください。

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