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ショートストラングル

2010.06.09.10:50

ストラドルとストラングルで紛らわしいのですが、ストラドルがATM近辺での仕掛けに対して、ストラングルはOTMでの仕掛けになります。ある一定期間に、自分が予測する範囲内に収まると予測した場合、効果がある戦略のうちのひとつです。

例えば、現在の日経先物は9,480円ですので、一番近い権利行使価格は9,500円になります。ここから仮に1,000円幅の権利行使価格を確認してみます。

10,500円と8,500円です。

どちらもオプションの売りから入りますが、

10,500円の権利行使価格に対しては、OTMコールの売り(この価格以上には行かないと予測)
8,500円の権利行使価格に対しては、OTMプットの売り(この価格以下には行かないと予測)

というポジションを持ちます。

現在のプレミアムは以下のような表示になっています。

10,500円コール:30円(7月限)
8,500円プット:90円(7月限)

ということで合計120円(12万円)のプレミアムを受け取ることができます。

10,500円からさらに受け取りプレミアム分を超えて、上昇した場合、無限の損失が待ち構えています。8,500円からさらに受け取りプレミアム分を超えて、下落した場合、やはり日経平均0円までの損失が待ち構えています。その範囲内で終われば、利益が出るということです。

皆さんはどのように予測されるでしょうか。

オプションに興味のある方は以下の本がお勧めです。
是非ご覧ください。

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