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レシオスプレッド

2010.06.09.19:56

レシオスプレッドは相場が急上昇もしくは急下落した場合に仕掛ける戦略です。その際のIVも高くなっていることが条件です。

例えば、日経平均が9,500円くらいまで急激に下落したとします。その際にIVも跳ね上がりました。しかし、あまりにも急激に下落したため、下げたとしても、大きな下落はちょっと難しいだろうというときに仕掛けるポジションになります。

仮に9,250円でプットの買いを1枚仕掛けたとします。

現在の価格ですと、9,250円(7月限)のプット買いは240円です。

そこでさらにOTMの9,000円(7月限)のプットを今度は売り建てます。この時にさきほどの買い枚数よりも多く売り建て、支払いプレミアムと受け取りプレミアムの差額が受け取りになるようにセットします。

9,000円(7月限)のプットは170円ですから、2枚仕掛ければ、340円になりますので、支払いプレミアムを超えて100円のプラスになります。

9,000円の権利行使価格を下回ってしまうと、日経平均0円までの下げリスクは付きまといます。

上記はプットでご説明しましたが、コールでも同じです。

オプションに興味のある方は以下の本がお勧めです。
是非ご覧ください。

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