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トレンドについて (C MODEL利用時)

2010.10.25.11:30

現在、私達は大別すると4つのトレード方法を開発しています。

ネーミングだけ公開しますね。

C MODEL
E MODEL
P MODEL
P MODEL 進化型(開発中)

その中の最もベーシックなモデルであるC MODELだけを詳細状況を書かずに結果報告させていただいているのですが、その大まかな考え方はトレンドフォローです。

朝の寄付きの段階でその日のトレンドを決定し、そのトレンドに沿ったポジションを持つようにしています。

例えば、その日がブルトレンドであれば、ロングポジションを持ちます。
またその逆にベアトレンドであれば、ショートポジションを持ちます。

いたってシンプルなモデルだと言えます。

それではまずそのトレンドの決定方法からご説明します。
いろいろな指標を確認しますが、最終判断をする指標はMACDです。
MACDを日足チャートの中で利用します。(現物と先物の両方)

すでにトレードでMACDを利用されていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思いますが、MACDのひとつの欠点はトレンドが確定するまでに価格が動きすぎている、要するに遅すぎる結論を知ることになるということです。

基本的にほぼ全ての指標は遅行指標です。理由は結果がでた数字を利用し、各々の指標を導き出しますので、遅行指標になってしまう訳です。もし100%確実な先行指標があれば、すでに誰しもがお金持ちになっていることは間違いありません。

そこでMACDのパラメーターをカスタマイズすることになります。カスタマイズすることにより、結論をより早く導き出すわけですが、早く出る結論はダマシの可能性もあるというリスクをはらむことになります。

ですから、このカスタマイズ用の数値が命運を左右することになります。

私達はDMACDを利用しています。DMACDの詳細は以下の本をご参照ください。

ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ)ディナポリの秘数フィボナッチ売買法―押し・戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる (ウィザードブックシリーズ)
(2004/11)
ジョー ディナポリ

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ご存じの通り、一般的にMACDはクロスしてから次のクロスまでという具合に大きなウエイブを形成します。

一度ブルトレンドに入れば、このトレンドがベアトレンドに変わるまでは常にロングポジションを持ちます。それではどこでどれくらいのサイズの建て玉をどこに持つのかということはお話しできませんが、日足チャートの中から分析したトレンドに対しては、常にトレンドフォローということになります。

しかしご存じの通りブルトレンドでは押し目があり、またベアトレンドでは戻りがあります。こういう時はチェックする時間枠を短縮し、その中でのトレンドを見つけて、例えば賭けるポジションを逆にするのかということですが、これは逆にしません。あくまでもそのトレンドに戻ってくるということが大前提にあります。

この点が多くのトレーダーの皆様とは違っている点だと思います。それはこの期間だけで考えると逆張りになっているためです。そのためやはりロスカットラインがかなり違っていると思います。

日中の動きの中でブルトレンドからベアトレンドに、またベアトレンドからブルトレンドに変わってしまうケースがあります。これは急激な価格変動を伴ってしまうため、リスクも大きくなりますが、利益が出る時はやはり大きな利益に繋がります。これまでのヒストリカルデータをもとにトレンド転換の際の建て玉の仕方、またサイズの変更などの微調整を行うようにしています。

日中の動きの中でブルトレンドからベアトレンドに、またベアトレンドからブルトレンドに変わってしまうケースがあります。これは急激な価格変動を伴ってしまうため、リスクも大きくなります。DMACDのクロスの可能性が大きい時はその日のトレードを見送るか、もしくはクロス地点でロスカットし、ドテンで新しいトレンドにフォローするポジションを持ちます。

押し目、戻り、トレンド転換の際は大きなリスクを持ちながら、大きな利益を狙っていくというオリジナルな手法のため、前場の寄付き頃に配信させていただいているその日のトレンドとポジションの方向は、私達のようなポジション取りをしないトレーダーの方々には命取りになる可能性があります。

押し目、戻りの際は大きなリスクを持ちながら、大きな利益を狙っていくというオリジナルな手法のため、前場の寄付き頃に配信させていただいているその日のトレンドとポジションの方向は、私達のようなポジション取りをしないトレーダーの方々には命取りになる可能性があります。

ですから、あくまでも参考程度にご覧ください。
それではこれからもよろしくお願い申し上げます。

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トレンドフォローモデルですか

2010.10.25.23:23

小生は、HIILTONさんなどがやっている「節」もしくは「ポイント」を重視するデイトレをしています。
主に、節目で反転するのを狙うわけですが、ときどきは節目をとおりすぎて上がっていったり、大きく下がっていくときがあります。
その場合は、まず、ロスカットをするわけです。そして、できればドテンでトレンドに乗っていきたいものですが、これがなかなか難しいです。
それと比べ、今日の相場がブルかベアかを見極め、それにそってトレードをするというのは、大きな動きが出た場合、大きくもうけることができそうですね。(BOX相場だと困りそうですが)
とどき、このブログを訪れ、勉強させていただきたいと思います。

Re: トレンドフォローモデルですか

2010.10.26.00:18

そうですね、ドテンがうまくできればそれに越したことはないと思いますが、私は大の苦手でして、なかなかそれがうまくいきません。また日経先物の場合は限られた時間の中でトレードするという縛りがありますので、どういう値幅の中で値動きをするのか、そしてそこにチャンスがあるのかということをヒストリカルデータをもとに分析し、それをモデルにしてトレードをしています。

BOX相場ですと比較的安全なトレードですが、薄利になりますね。そのために他のモデルが存在しています。

まだ開発後、リアルなトレードの期間が短い為、これからも修正を加える可能性はありますが、しばらくは結果を測定していこうと考えています。

うっちさんもブログはお持ちでしょうか?
お持ちでしたら是非お知らせください。

参考にさせていただきます。

またお気軽にコメントをしてくださいね。
お待ちしています。

ありがとうございました。
日経225トレーダー日記
独自の手法でトレード中

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Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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