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金融工学 マネーゲームの魔術

2010.05.10.23:18

先物取引やオプション取引をしているトレーダーの方たちはどれくらいその本質的な計算方法を理解しているものなのでしょうか。意外に理解していないのではないでしょうか。私もその一人だと思います。

この本は資産運用の戦略的違いから説明し、標準偏差、ポートフォリオ理論、デリバティブと順を追ってわかりやすく説明してくれています。

特にオプションプレミアムの簡単な算出方法はお見事だと思います。
もちろんブラック=ショールズ式やモンテカルロシュミレーションなどにも触れています。

サヤ取りこそ金融工学の本質だとする著者は将来的に開発にかかるコストと利益の追いかけっこになり、本当に金融工学がお金儲けにつながっていくのかどうかという疑問を投げかけています。

先物やオプションをトレードする方たちには是非読んでいただきたい一冊です。

金融工学 マネーゲームの魔術 (講談社プラスアルファ新書)金融工学 マネーゲームの魔術 (講談社プラスアルファ新書)
(2000/04/20)
吉本 佳生

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Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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