スポンサーサイト

--.--.--.--:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

移動平均

2010.05.20.23:38

移動平均は多くのトレーダーに最も親しみのある分析方法ではないでしょうか。

今では様々な移動平均があるそうです。

単純移動平均
加重移動平均
指数平滑移動平均
置換された移動平均

等など。

単純移動平均は中でも最も単純なものです。

例えば、5日間の移動平均を知りたい場合は過去5日間の終値を全て足し、それを5日間という日数で割ることにより、導き出す方法です。過去の価格はいずれも20%の比重を平等に持つことになります。

しかし、過去の5日間のデータを平等に足すことは直近の値動きに敏感に反応していないのではないかという疑問が持ち上がり、最新の終値に対し、最も比重を多くして、それぞれを掛け合わし、その和を加重された倍数の和で割って算出する方法が加重移動平均になります。

例えば、

1日目終値×1
2日目終値×2
3日目終値×3
4日目終値×4
5日目終値×5

上記の合計を(1+2+3+4+5)=15で割ることにより、平均を出すということになります。

しかし、単純移動平均も加重移動平均も設定された限定期間に対する平均を出しているという点からは抜け出していません。そこで過去の全てのデータに対して、コンピューターで算出したものを指数平滑移動平均と言います。

単純移動平均を利用している場合、例えば3日間や5日間の移動平均などの短期間の移動平均の場合は、実際の値動きが移動平均とクロスする回数が必然的に多くなります。もしクロスを理由にトレードを行う場合、そのダマシに引っ掛かる確率はなかなか下げることはできません。

そこで単純移動平均をそのまま、3日間分先に、あるいは5日間分先に表示させる置換された移動平均などを利用する場合もあります。これでダマシが少なくなるので、勝率が高くなると思います。

ジョン・J・マーフィー氏「先物市場のテクニカル分析 (ニューファイナンシャルシリーズ)の著者」は、移動平均を利用する際に並行して用いるフィルターに関しても紹介しています。

例えば、

終値だけではなく、4本値のそれぞれの値を利用して、移動平均を作成する。
移動平均を突破した際の突破基準を作る。(ブレイク後の一定割合の上昇や下降)
その他のチャートブレイクのパターンでも同じく分析を行う。
ブレイク後、1~3日間ポジションを取らずに様子を見る。
移動平均線を等間隔でずらし、そのブレイクも利用する。
高値と安値の移動平均を作成し、終値が高値ラインを上回ると買い、安値ラインに来るとポジションを解消する。

そういったフィルターを並行して利用するとさらに精度が上がるそうです。

ちなみに個人的には単純移動平均を利用しています。
陳満咲杜氏「着物トレーダーを卒業せよ陳満咲杜の為替の真実の著者」は単純移動平均を利用する際、3つの期間設定を推奨していますので私はそのまま、陳氏のアイデアを利用しています。

これはフィボナッチ数でもありますが、5日・13日・34日です。

それぞれを短期・中期・長期と考えて、本番でも効果を発揮しています。
よかったら試してみてください。

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
スポンサーサイト

comment

Secret

日経225トレーダー日記
独自の手法でトレード中

Dinapoli Rider

Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

Skype
ログイン状態
Blog Link
Link
カテゴリ
FX (12)
RSI (1)
株式投資の名言
タイ・バンコクのホテル予約
最新記事
免責事項 事前危険告知
このブログに記載される一切の内容は閲覧者に対するトレードの指示等ではありません。全てのトレード等は自己の判断でお願いします。このブログを閲覧する全ての方のトレード等による損失に関しては一切の責任は負いかねます。事前に告知させていただきますので、予めご了承の上ご覧ください。
カレンダー
07 | 2017/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
最新コメント
FC2カウンター
ブロとも一覧

平凡な会社員の片手間投資日記
最新トラックバック
月別アーカイブ
Golf
HP Directplus
Yahoo Shoping
Click
Amazon
ブロとも申請受付中

この人とブロともになる

検索フォーム
RSSリンクの表示
QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。