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株式サヤ取り入門―確率論に基づく「上野式」でシンプル投資

2010.05.22.14:06

本書は基本的には株式の現物買いと信用売りによるサヤ取りを紹介しています。

まずは初心者のために空売りに関する内容からスタートし、次にサヤ自体の説明に入ります。

具体的な分析方法は、サヤ取りをするための二銘柄を確認したら、

サヤの長期確率分布 2年間
サヤの短期確率分布 3か月間
サヤの25日移動平均ボリンジャーバンド

を利用します。

二銘柄の選択には相関係数がキーポイントになりますが、その係数をエクセルを利用して出す方法も明記されています。

要するにボリンジャーバンドが例えば、+2σにタッチして、反転しトレンドが変化した後、ポジションを持ち、ロスカットラインなどもセットしながら、利益を目指すという方法になります。

著者の説明はわかりやすく、真剣さが伝わってきました。

この本を読んで思ったことですが、相関性があるということであれば、やはり日経平均とTOPIXではないかと思い、過去データを検索し、自分でも調べてみました。

NT倍率などはそれを知る最高のチャートだと思います。

ちなみに手段としては以下のようなものがあるのではないでしょうか。

組み合わせ型その1:日経先物mini VS TOPIX mini 
TOPIX miniに関しては取扱証券会社がかなり限られていますし、板が薄いという噂もありますので、検証が必要だと思います。

組み合わせ型その2:日経CFD VS TOPIX CFD

組み合わせ型その3:日経関連のETF VS TOPIX関連のETF
コード1306・1320・1321・1346あたりが目安です。

サヤ取りのことを考えると面白くていろいろなパターンを調べてしまいたくなってしまいました。
今日は寝不足です。

週末の暇な時間をご利用ください。

株式サヤ取り入門―確率論に基づく「上野式」でシンプル投資 (現代の錬金術師シリーズ)株式サヤ取り入門―確率論に基づく「上野式」でシンプル投資 (現代の錬金術師シリーズ)
(2008/03/13)
上野 ひでのり

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3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

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