スポンサーサイト

--.--.--.--:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ボリンジャーバンド

2010.05.24.10:49

ボリンジャーバンドはジョン・A・ボリンジャー氏が開発した有名なテクニカルツールです。
開発以前に清水正紀氏の「チャートの王者、日本式チャート」を読み、感銘を受けたそうです。

西洋と東洋の融合という意味もあり、ボリンジャーバンドは彼自身、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の中間的な意味合いで、ラショナル分析として位置付けています。

彼がまず勧めている点はボリンジャーバンドを利用する際の時間枠の考え方です。

例えば、日経225先物miniをトレードしている方々のブログで今日はトレンドの転換日だという書き込みが多く見受けられますが、それはあくまでもその人がどの時間枠によってトレードをしているかどうかという点で大きく変わってきます。

自分の長期・中期・短期時間枠を見つけだし、それぞれの時間枠に対し役割を持たせるということの重要性を説明しています。

1983年に生み出されたボリンジャーバンドは基本的にボラティリティがキーワードになります。
ぱっと見て、これほどわかりやすい指標もなかなかないのではないでしょうか。

もともとボラティリティを測定をする際に標準偏差の重要性に気がついたボリンジャー氏はある一定期間のデータの平均値を求め、平均値とデータ数値との誤差を考えます。ここまでなら正の数値のみではなく、負の数値も存在することになるため、誤差を二乗し、それらの数値を合計し、さらにその期間で平均値を出して、平方根を利用することにより、σを算出しています。

初期の設定は20日間(ほぼ一カ月間の取引日数)と±2σ(標準偏差)ということになります。

例えば、期間が違う場合、偏差の数字の変更を勧めています。

期間10日間のケースでは偏差を1.9倍
期間20日間のケースでは偏差を2.0倍
期間50日間のケースでは偏差を2.1倍

また2σのみではなく、1σのラインを合わせて利用することもひとつの利用方法になります。

ここでの平均値は単純移動平均を利用しています。それ以外の移動平均を利用してボリンジャーバンドを利用するというトレーダーもいるようですが、ボリンジャー氏は単純移動平均で十分だという見解のようです。

それではバンドの利用方法ですが、一番最初に注目するのはスクィーズだそうです。

例えば、過去6カ月間でもっともスクィーズが発生している場合などを捉え、ブレイクアウトの前触れを予感するというものです。またトレンドが発生した後、トレンドとは逆側のバンドの向きが広がった後に反転する際、トレンドの終焉を告げる可能性が高いということも述べています。

もうひとつ興味深いことはバンドにタッチした後に自動的にそれは平均値に回帰すると考える根拠はないそうです。

もっとも一般的なトレンドの転換はヘッドアンドショルダーとWボトムだと述べていますが、中でもWボトムの理想的な例を示しています。

最初の下降の次に反発があり、それから第二回目の下降があって次に上昇トレンドが始まる。これがWボトムの典型的なパターンですが、第二回目の下降が新安値を形成するかどうかは、絶対的な意味においては重要ではないそうです。注目すべき点は最初の安値はバンドの下部の外側まで下がり、二回目の安値は新安値であってもなくても、バンドの内側で止まるというものです。

出来高に関して言えば、第二回目よりも最初の下降の方が出来高が大きくなる。

こういったパターンが見つけられれば、かなりの可能性でWボトムが完成したと考えるべきだそうです。
(スパイクボトムの発生確率はWボトムよりも少ないと考えています。)

クラシックなパターンとしてヘッドアンドショルダーで天井を形成する場合、左肩がバンドを突き抜け、頭がバンドにタッチし、右肩がバンド内に収まる。そういうケースがもっともクラシックなわかりやすいパターンだと述べています。もちろんWボトム同様、二番目の新高値もしくは高値がバンドに届かないケースもあり、トレンドの弱さがあるので注意すべきだと述べています。

次にバンドウォーク(バンド上の横滑り)に関して、注意すべき点は終値がバンドの外側に出るのは、反転のシグナルというよりかは持続する可能性が高いシグナルと考えるべきだということです。

また複数の指標を利用する有効性を述べていると同時に意味合いのダブらないものを利用することも勧めています。

モメンタム・・・変化率、ストキャスティクス
トレンド・・・・MACD、線形回帰
センチメント・・プット・コールレシオ、センチメント調査
出来高・・・・・イントラディ・インテンシティ、マネーフローインデックス
買われ過ぎ・売られ過ぎ・・・RSI

など。

ちなみに私は日足チャートを把握するためにボリンジャーバンドを利用することが多いです。

さらに詳しく知りたい方は是非以下をご一読ください。

ボリンジャー・バンド入門 ― 相対性原理が取り明かすマーケットの仕組み (ウィザード・ブックシリーズ)

にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ
にほんブログ村
スポンサーサイト

comment

Secret

日経225トレーダー日記
独自の手法でトレード中

Dinapoli Rider

Author:Dinapoli Rider
3年近く引き籠って本を読み、研究を重ねてきました。いろいろな本から自分自身の分析方法を見つけだし、独自のスタイルでトレードをしています。

Skype
ログイン状態
Blog Link
Link
カテゴリ
FX (12)
RSI (1)
株式投資の名言
タイ・バンコクのホテル予約
最新記事
免責事項 事前危険告知
このブログに記載される一切の内容は閲覧者に対するトレードの指示等ではありません。全てのトレード等は自己の判断でお願いします。このブログを閲覧する全ての方のトレード等による損失に関しては一切の責任は負いかねます。事前に告知させていただきますので、予めご了承の上ご覧ください。
カレンダー
03 | 2017/04 | 05
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
最新コメント
FC2カウンター
ブロとも一覧

平凡な会社員の片手間投資日記
最新トラックバック
月別アーカイブ
Golf
HP Directplus
Yahoo Shoping
Click
Amazon
ブロとも申請受付中

この人とブロともになる

検索フォーム
RSSリンクの表示
QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。